Dimessa dall'ospedale Annie indaga per rintracciare Lena Smith dopo la sua fuga in Russia, ma quando chiede ad Arthur e Joan di permetterle di contattare l'operativo russo Dimitri Larionov, nome in codice Rachmaninov, loro le intimano di lasciare fare al Dipartimento di Stato e al Ministero degli esteri russo. Annie decide comunque di andare in Russia e nonostante la loro contrarietà riceve l'aiuto di Auggie e Joan.