Dopo aver eliminato Lena Smith Annie viene catturata e rinchiusa a Lefortovo, una prigione sotterranea russa. Alexei, un operativo russo, la interroga per avere conferme sulle informazioni trafugate da Lena come doppio giochista. A Washington Arthur e il direttivo analizzano con Joan i rischi per l'operatività derivanti dalla cattura di Annie.