New York: Frank Tagliano, detto "il faccendiere", è un potente sottocapo della mafia locale. Alla morte del boss Sally Delucci, suo caro amico, il potere passa nelle mani del fratello Aldo, con cui Frank non ha un buon rapporto. L'FBI pensa che la vita di Frank sia in pericolo. Anche Frank si convince di ciò, dopo essere scampato per poco ad un agguato in un locale. Così, decide di entrare nel programma protezione testimoni dell' FBI, consegnando alle autorità Aldo: in cambio ha la possibilità di scegliere una nuova destinazione, nella quale incominciare una nuova vita. Frank, a sorpresa, sceglie la cittadina norvegese di Lillehammer, luogo conosciuto per aver ospitato le olimpiadi invernali del 1994. Gli agenti FBI gli forniscono una nuova identità: Frank si chiamerà Giovanni Henriksen, un cameriere figlio di un norvegese, senza precedenti penali.
Giunto a Lillehammer, Frank impatta con la realtà del piccolo comune norvegese, una cittadina estremamente tranquilla, ma dal clima molto rigido. Il gangster scopre di essere il vicino di casa del capo della polizia locale, Laila Hovland. Per prima cosa, Frank si reca nell'ufficio di collocamento della città, dove cerca di corrompere l'impiegato, Jan Johansen, per ottenere la licenza con la quale aprire un locale. Quest'ultimo, scandalizzato, minaccia di chiamare la polizia ed obbliga Frank a partecipare ad un corso per coloro che sono in cerca di occupazione, tenuto da Ian stesso. Durante il primo appuntamento, Frank ha l'occasione di conoscere altri abitanti del luogo: Torgeir Lien, disoccupato cronico, il fratello di questo, Roar, e la giovane Sigrid Haugli, per la quale Frank sembra sviluppare una certa attrazione.
La donna, che vive col figlio Jonas e col padre, è senza marito: il figlio alleva pecore assieme al nonno, ma tale attività è minacciata dalla presenza di un lupo, che molto spesso uccide il bestiame. Frank vuole eliminare il lupo, nonostante venga avvertito che tale attività sia illecita